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韩国量化团队的金融炼金术

中国证券报2013年07月30日02:02分类:新华社报刊

   在海通期货“笑傲江湖”长期业绩平台上有一批韩国量化团队,他们在寻找安全而客观的致富方法过程中,选择了基于大量数据分析的量化交易,从而摒弃人为的情绪性干预。

韩泰客益是其中一个量化团队,公司代表权正泰具有13年金融市场实战经历,因股票交易出名。在积累了一定的财富之后,自2002年开始走上程序化交易之路,他是创造了“从6千万到2.5亿元(人民币)”财富神话的韩国金融市场传奇人物之一。

权正泰带领团队于2011年进入中国市场,尽管在韩国市场取得过辉煌成绩,但迈进中国市场的步子显得沉稳而扎实。他们用一年半的时间把交易策略稳定下来。他坦言,股指期货刚推出之际,中国的期货市场比较容易获取收益,策略也相对激进。随着市场的不断成熟,市场参与者性质和市场成交量的变化,适时对交易策略进行了微调。目前他们所追求的是阶梯型收益模式。

在策略研究和实战检验的过程中,权正泰总结道:个人品性很重要。既要稳定,也要积极,更要细心。他用一年多的时间研究市场。一开始边学边看市场,不要一味的追求既有的理论,也不要太固执自己的想法。多看图表,掌握市场的特性之后,把自己的想法应用在市场,如果不适合也不用完全放弃。无论什么样的想法绝没有任何无价值的东西,只是暂时没找到突破口。

韩泰客益团队在韩国的期权交易市场也具有丰富的经验。他们认为将期货和期权构建成组合,配以多样化的策略管理,衍生品投资可以成为非常稳定的交易方法。目前,他们期货交易的最大回撤率设定在20%左右,期权是10%左右,不过期权的实际回撤率很小,在3%左右。收益率方面,期货的收益率比期权可观,期货收益率平均达到20%以上,期权大致在10%以上。(海通期货 马慧芬)

[责任编辑:周发]

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