量化研究与实践相结合
中信金融工程研究秉承“量化是投资分析手段,对冲为风险管理方法”的原则,注重研究与实践相结合。一年来除了在策略上继续开发不少有效模型之外,中信证券金融工程组还从策略研究到产品实现(或产品发行)和不同客户积极合作推进量化和对冲研究的投资实践。
我们组建了量化投资、交易策略和对冲基金三大策略体系,具备晚上的事件驱动投资分析体系,弥补了因子模型在时间维度捕捉超额收益的空缺;同时逐步搭建全方位投资者行为分析框架,并开发了响应策略指导A股投资,形成了因子跟踪、量化选股、事件研究和行为分析等多维度Alpha捕捉模型;实现了投资策略、交易策略和风险对冲等不同类型的策略库。
[责任编辑:周发]