期现背离国债期货仿真全线上涨

□本报记者 熊锋

周三国债期货仿真交易合约全线上涨，走势与现券背离。市场人士指出，投资者可关注期现背离而可能出现的套利机会。

截至昨日收盘，主力TF1309合约收于97.824元，涨0.01%，主要成交区间为97.804元-97.856元，成交39875手，增仓350手。TF1306收于98.046元，涨0.02%；TF1312合约收于97.708元，涨0.02%。三种合约累计成交6.3万手，成交量较上一交易日放大约50%。

就资金面而言，中国国际期货分析师郭佩洁指出，尽管央行通过缩小回笼力度投放资金，受外汇占款增量缩水、监管政策与节前效应影响，6月初资金价格并未如期回落。回购利率高位上行，7天回购加权平均利率上行5bp至4.80%，隔夜品种上行19bp至4.73%。银行间国债价格全线下跌，上证5年期国债ETF全天持续走跌，下跌0.02%，跌幅低于银行间可交割券。

对于近期走势，郭佩洁分析，由于后续资金面可能处于紧平衡状态，对债市形成利空，但基本面对债市仍有支撑。目前处于政策观望期，国债期货价格高位震荡概率较大。鉴于期现走势出现背离，投资者可关注套利空间。