(02-广发证券-金融工程)
广发证券金融工程研究小组(罗军、安宁宁、史庆盛、马普凡、张超、严佳炜)
务实 实用
首先非常感谢各位机构投资者对于广发金融工程团队的厚爱。没有大家的支持和关爱，也就没有我们今天的成果。
今年是量化投资不平凡的一年。股市经历了大起大落，量化投资也经历了不少曲折。一方面，场内分级基金规模迅速扩大，我们针对分级基金市场，从折溢价套利和行业配置方面进行了一系列的研究，帮助投资者和基金公司实现了共赢。另一方面，ETF期权上市，我们进行了大量期权套利以及波动率交易的研究，与投资者们共同促进了中国衍生品市场的发展。在量化对冲方面，由于受到负基差和流动性的双重影响，我们对于经典的多因子平台进行了升级，支持更精细的风险中性策略。我们开发的基于大数据文本挖掘的选股模型和一系列CTA实用交易策略也广受买方朋友们的欢迎。
金牛研究团队第二名的殊荣是大家对我们的鼓励，也是鞭策和希望。广发金融工程团队将继续发扬我们务实，实用的研究风格，踏踏实实为大家更好地服务。
