最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现大幅下挫行情。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值小幅下跌0.0018，过去20个交易日净值上涨0.05232，过去100个交易日净值上涨0.3306，2015年累计净值上涨0.6118。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.4118，高于基准98.11%。
注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反映量化策略在各市场状态下的预期表现。
