上期所修订异常交易行为处理标准并发布非套期保值持仓限仓方案

□本报记者 官平

昨日，上期所发布了《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案(以下简称“修订案”)，同时还发布了非套期保值持仓限仓方案。

据了解，修订案对异常交易行为处理标准进行了两处修改，一是补充了因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为的表述；二是明确了在统计异常交易行为次数时，FOK和FAK交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。

非套期保值持仓限仓方案主要包括限仓原则、临近交割月的处理、实际控制关系账户的限仓方法、合并持仓超限监管四个方面。其中，上期所对已认定的实际控制关系账户组视作同一客户，对其非套保持仓合并计算后参照《上海期货交易所风险控制管理办法》(以下简称《风控办法》)中一个客户在期货合约不同时期的限仓比例(或者持仓限额)规定加上该时期对应账户组成员获批的套利交易头寸之总和进行限仓。