中国证券业协会：金融衍生品发生重大风险应立即采取有效措施

□本报记者 蔡宗琦

为做好证券公司金融衍生品备案工作，中国证券业协会23日发布《证券公司金融衍生品备案工作指引(试行)》，指引指出，证券公司应在金融衍生品初始交易确认书签订后5个工作日内报送初始交易备案明细表。金融衍生品到期终止或非到期终止的，证券公司应在终止交易确认书或同等效力文件签订后10个工作日内，报送终止交易备案明细表，同时提交终止交易确认书或同等效力文件，以及其他需要报送的材料。

金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并于重大事件发生后2个工作日内向市场监测中心提交报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果。

指引界定，上述重大事件包括但不限于以下情况，包括证券公司或交易对手方破产的；证券公司被取消金融衍生品交易业务资格的；一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的；履约保证金或履约保障品价值低于预警阀值且未能在2个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阀值，或者标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过1个工作日的；其他影响金融衍生品交易的重大情况。