工银瑞信指基管理能力领先
今年以来，工银瑞信旗下5只指数基金投资管理能力和跟踪误差管理水平均居同类领先水平。Wind数据显示，今年以来截至10月31日，工银深红利ETF联接年化跟踪误差为24BP，居同类排名第1；工银沪深300年化跟踪误差为20BP，在同类型产品的比较中位于前14%；工银深红利ETF年化跟踪误差为17BP，同类前6%。工银中证500分级基金年化跟踪误差为32BP，在同类基金中排名第1。此外，超额收益方面，工银央企ETF和工银沪深300所获得的累计超额收益达2.92%和1.24%，分别在同类型产品排名中位居第1和第3。
工银瑞信除了外购一些系统外，还自建了内部投资组合管理量化体系，两者相结合确定如何管理跟踪误差，如何通过量化的方式找出最恰当的比例去达到最优的拟合。(曹淑彦)
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