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华泰柏瑞沪深300ETF折溢价率与期现基差正相关

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中国证券报2012年12月12日04:02分类:新华社报刊

   统计显示,华泰柏瑞沪深300ETF上市以来,每月稳居ETF交易量榜首,且折溢价已与期现基差正相关,同时日成交金额变化与期现基差基本吻合,凸显其作为沪深300股指期货合约现货的强势地位。这也意味着,华泰柏瑞沪深300ETF频抢“对冲时代”制高点、主动切入和培育期货领域用户的市场推广战略已初见成效。

有关人士指出,华泰柏瑞沪深300ETF折溢价率与期现基差正相关,表明当期货升水时,投资者买入华泰柏瑞沪深300ETF套利,令其二级市场价格出现溢价,反之亦然。而华泰柏瑞沪深300ETF的日成交金额与期现基差基本吻合,表明当期现基差扩大时,由于投资者用华泰柏瑞沪深300ETF进行期现套利,令其成交量明显放大。

投资人士指出,由于期货和现货之间的时间差异以及资金成本的存在,期现基差理论上将是长期存在的,通过适当的工具,是可以理性地将期现基差套取出来的。

统计显示,11月30日到12月6日一周,华泰柏瑞沪深300ETF的日均成交金额已达9.48亿元,是第2名的2倍以上,笔均成交金额达56.8万元,体现了T+0、1个申赎单位对应3张期指合约、跟踪沪深300指数这3大核心优势的强大吸引力,进一步奠定了该产品作为期现套利现货工具的地位。(黄淑慧)

[责任编辑:周发]

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